arXiv cs.AI· Vedanth Padmaraman, Shreen Anand, Vamshi Vishruth J, Vineet V Pai, Arvind Srinath K. T, Subramanyam Natarajan, Shylaja S S·· 3 天前AI 评分22
基于Transformer金融情绪信号的混合强化学习交易系统
Enhanced Trading Systems with Intelligent Market Analysis
AI 导读
该论文提出一种混合强化学习交易框架，将日内市场数据与基于Transformer的金融情绪信号结合，从财经新闻中提取情绪动态和语义事件聚类，并融入PPO交易智能体。在NSE日内数据上的实验显示，其风险调整后收益优于仅用价格的基线。论文已被ICAIA 2026接收。
正文 · AI 翻译
摘要：本文提出了一种混合强化学习交易框架，将日内市场数据与基于 transformer 的金融情绪信号相结合。该系统从金融新闻中提取情绪动态和语义事件聚类，并将其纳入基于 PPO 的交易智能体。在 NSE 日内数据上的实验表明，与仅使用价格的基线相比，风险调整后收益有所提高。
| 评论： | 9 页，1 幅图，2 个算法，1 张表。已被 ICAIA 2026 接收（论文集待出版） |
| 学科： | 机器学习（cs.LG）；人工智能（cs.AI） |
| ACM 分类： | I.2.6；I.2.1 |
| 引用为： | arXiv:2610.13998 [cs.LG] |
| （或使用 arXiv:2610.13998v1 [cs.LG] 引用此版本） | |
| https://doi.org/10.48550/arXiv.2610.13998 由 DataCite 颁发的 arXiv DOI（注册待定） |
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来自：Shereen Anand [查看邮箱]
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2026年9月27日星期日 03:53:05 UTC（148 KB）
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